MATERIAŁY DODATKOWE pełny opis publikacji
Materiały uzupełniające:

rysunki 1.1. i 1.2. - Wykres wartości indeksu WIG w okresie od 16.04.1991 r. do 03.03.2010 r. w skali liniowej i pół-logarytmicznej

tabela 1.1 - Wartość obrotów instrumentami rynku kapitałowego notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010

tabela 1.2 - Struktura wartości obrotów instrumentami kapitałowymi notowanymi na GPW w Warszawie w latach 2000-2010

tabele 3.1 - 3.3 - Liczebności szeregów stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.4 - 3.6 - Średnie stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.7 - 3.9 - Odchylenia standardowe stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.10 - 3.12 - Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład


tabele 3.13 - 3.15 - Minima stóp zwrotów z indeksów WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80 oraz z akcji wchodzących w ich skład

tabele 3.16 - 3.18 - Współczynniki skośności rozkładów stóp zwrotów

tabele 3.19 - 3.21 - Kurtozy rozkładów stóp zwrotów

tabele 3.22 - 3.27 - Wyniki testów Kołmogorowa-Lillieforsa oraz Andersona-Darlinga zgodności rozkładu normalnego z empirycznym rozkładem stóp zwrotów

tabele 4.1 - 4.141 - Parametry rozkładów normatywnych dopasowanych do empirycznego rozkładu stóp zwrotów z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

tabele 4.142 - 4.282 - Wyniki testu Kołmogorowa zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

tabele 4.283 - 4.423 - Wyniki testu Andersona-Darlinga zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym stóp zwrotu z indeksów WIG20, WIG, MWIG40 i SWIG80 oraz akcji wchodzących w ich skład

 Druk na hasło
z publikacji
Tabela 3.10 Maksima stóp zwrotów z indeksów WIG i WIG20 oraz z akcji wchodzących w skład portfela WIG20
Akcja/indeks h3 b3 h4 b4 h5 cW
PKOBP – – 7,8692 9,9727 7,7203 9,9727
PEKAO 15,1186 8,2521 11,9189 9,4498 13,5556 13,5556
KGHM 17,9586 6,5271 9,6511 17,6931 12,0782 17,6931
PKNORLEN – 5,7759 8,4557 9,6787 12,8657 12,8657
TPSA 12,7833 7,5180 10,1783 8,0798 5,7390 10,1783
BZWBK 11,7639 6,7524 7,4963 11,0001 11,0305 11,0305
ASSECOPOL 13,6132 12,8712 14,6217 8,9316 7,2832 14,6217
PGNIG – – 8,7197 8,2997 7,3925 8,7197
GETIN – – 32,6684 10,6245 12,6965 32,6684
GTC – – 16,3040 17,2800 13,4196 17,2800
TVN – – 7,6227 12,8586 8,7706 12,8586
BRE 13,1422 7,3834 8,8975 12,6195 12,9005 12,9005
CEZ – – 4,3571 9,8315 6,4539 9,8315
PBG – – 9,0792 9,2782 8,5479 9,2782
POLIMEXMS 10,3184 14,3101 16,2519 14,5366 10,2654 16,2519
LOTOS – – 8,7861 17,0761 13,7621 17,0761
CYFRPLSAT – – – 7,4108 11,1094 11,1094
AGORA 14,5737 10,3541 10,5579 10,8506 9,6074 10,8506
CERSANIT 10,0644 14,2533 13,2622 13,5732 12,3420 13,5802
BIOTON – – 17,8879 16,7054 20,4794 20,4794
WIG20 7,8194 4,9433 5,4830 8,1548 6,7226 8,1548
WIG 6,8039 4,0400 4,4220 6,0837 5,7991 6,0837
Źródło: [Tomasik, 2011].
Tabela 3.11 Maksima stóp zwrotów z indeksu MWIG40 i akcji wchodzących w skład jego portfela
Akcja/indeks h3 b3 h4 b4 h5 cW
INGBSK 8,7011 13,5175 6,3773 9,5310 8,7011 13,5175
HANDLOWY 13,4150 5,3955 8,7342 8,8449 9,2250 9,2250
NETIA  – 11,2795 37,4962 9,5310 7,5508 37,4962
LPP – – 17,2998 8,6103 6,4818 17,2998
KERNEL – – – 16,0582 12,6931 16,0582
SWIECIE 12,1361 11,8749 10,7631 12,9255 9,3453 12,9255
STALPROD 7,0381 9,7455 23,3094 10,2734 9,3353 23,3094
MILLENNIUM 25,6591 18,5403 20,3060 10,8634 12,5434 20,3060
EUROCASH – – 9,7764 9,8041 12,2602 12,2602
EMPERIA – – 43,6215 10,7580 8,1033 43,6215
KETY 13,2172 6,8993 9,0190 12,0473 8,9612 12,0473
ECHO 14,8420 9,7480 9,0428 15,4976 10,6190 15,4976
AMREST – – 11,5876 7,6774 9,3090 11,5876
CCC – – 7,8224 9,8581 8,8969 9,8581
BUDIMEX 12,8833 10,5003 21,0349 9,9556 6,4539 21,0349
ORBIS 10,5361 7,1127 9,8518 8,8411 14,4966 14,4966
SYNTHOS – – 12,7059 12,7833 14,7325 14,7325
ELBUDOWA 15,3611 6,6971 15,2863 10,0881 5,0828 15,2863
KOGENERA  – 9,4889 20,0671 9,5310 7,7601 20,0671
MOSTALWAR 9,5310 12,5417 16,3796 8,4145 8,2692 16,3796
NFIEMF 18,8052 9,0151 37,4322 12,8254 13,6670 37,4322
PEP – – 14,9143 8,2238 9,4946 14,9143
CIECH – – 13,5576 13,6035 11,2703 13,6035
BANKBPH 11,1918 6,6249 9,4438 14,8001 12,8617 14,8001
MMPPL – – 4,8102 7,5579 7,1343 7,5579
KOPEX 9,5310 10,8540 35,3983 12,8669 11,6891 35,3983
PULAWY – – 10,5301 11,9316 8,9494 11,9316
POLNORD 9,5310 8,8293 28,3951 11,8829 13,2547 28,3951
LCCORP – – – 25,6430 18,0126 25,6430
IDMSA – – 15,3586 12,8189 24,8461 24,8461
ALCHEMIA 9,4491 18,2322 49,0206 18,3553 10,8775 49,0206
MOSTALZAB 15,7186 7,6961 23,9738 12,3303 9,1630 23,9738
VISTULA 10,4360 9,0972 34,1749 15,1685 18,2322 34,1749
GANT 9,5310 16,9899 69,3148 21,1538 18,2893 69,3148
IMPEXMET 20,5852 9,5310 15,5485 24,1772 25,1314 25,1314
PETROLINV – – – 25,6469 24,6261 25,6469
STALEXP 19,5492 19,0354 33,6472 26,0653 10,2191 33,6472
DUDA – – 12,9356 10,3184 22,3144 22,3144
MWIG40 6,0493 3,7876 4,1011 5,1212 3,6923 5,1212
Źródło: [Tomasik, 2011].
Tabela 3.12 Maksima stóp zwrotów z indeksu SWIG80 i akcji wchodzących w skład jego portfela
Akcja/indeks h3 b3 h4 b4 h5 cW
CCIINT – – 7,9437 11,4000 8,3672 11,4000
INTERCARS – – 20,2941 12,1835 17,3953 20,2941
BOMI – – – 9,5310 10,4192 10,4192
KREDYTB 9,5310 6,0409 8,9612 11,5311 13,4139 13,4139
KOFOLA – – 15,1040 35,7018 8,8183 35,7018
COMARCH 17,6879 9,0972 9,9530 9,3905 10,1996 10,1996
APATOR 10,5361 14,1412 27,5103 11,7783 8,4775 27,5103
FARMACOL 11,4113 7,3358 10,1096 9,5510 9,5882 10,1096
PGF 7,9855 6,0409 11,7783 21,7674 12,0789 21,7674
RAFAKO 12,0953 8,4083 15,1259 15,7300 10,2557 15,7300
WSIP – – 6,3370 7,1744 4,2791 7,1744
ZELMER – – 16,7793 10,0413 12,2513 16,7793
TRAKCJA – – – 9,4694 8,8107 9,4694
DEBICA 9,3685 6,3747 10,1783 13,8081 12,7633 13,8081
SANOK 10,4183 13,1336 13,8745 9,3414 10,5493 13,8745
FAMUR – – 8,2186 27,3293 12,0144 27,3293
HBPOLSKA – – – 17,5119 17,6670 17,6670
ASSECOSLO – – 6,5524 14,8751 9,5935 14,8751
DOMDEV – – 5,9898 11,3329 16,6235 16,6235
COMP – – 7,8795 15,9195 7,6037 15,9195
SNIEZKA – – 9,3117 10,4360 8,1461 10,4360
MNI 24,3879 13,5405 27,5103 11,7783 8,4775 27,5103
GRAJEWO 19,0923 19,9416 15,4532 13,4509 14,3036 15,4532
ARMATURA – – – 15,5913 9,2709 15,5913
ATM – – 10,8175 9,4311 10,5361 10,8175
ERBUD – – – 8,5714 14,2502 15,5555
WAWEL 9,4808 12,9812 10,1507 7,9763 9,9091 12,9812
JUTRZENKA 17,2469 8,0043 16,2751 13,6103 11,5832 16,2751
ASTARTA – – 13,7899 19,4448 15,2877 19,4448
AZOTYTARNOW – – – 9,2629 11,4579 11,4579
BOS 10,0926 10,6786 17,8843 20,3341 9,3338 20,3341
ELSTAROIL – – 14,9532 15,4706 10,2374 15,4706
KOELNER – – 13,7870 11,5069 13,2172 13,7870
FORTE 16,7054 15,2341 12,3298 9,2431 16,6873 16,6873
ABPL – – 10,1254 15,5054 18,9148 18,9148
RUCH – – 19,3278 11,9392 10,2516 19,3278
MERCOR – – – 10,8214 8,6568 10,8214
NEPENTES – – – 8,1678 7,9493 8,1678
BARLINEK – – 8,8033 27,2592 8,6221 27,2592
PEKAES – – 11,1075 8,3382 20,7786 20,7786
MCI  – 13,4196 33,1777 21,4596 18,6102 33,1777
POLICE – – 14,0793 12,0521 17,5294 17,5294
ATMGRUPA – – 11,7251 12,5769 14,5182 14,5182
SYGNITY 17,9127 13,9356 10,5361 21,4814 10,0935 21,4814
LENTEX 10,8481 9,2503 28,7682 16,3736 7,3743 28,7682
TORFARM – – 9,2813 8,4899 9,7263 9,7263
ALMA 9,5310 13,5405 27,5103 11,7783 8,4775 27,5103
ENERGOPLD 22,3144 14,3101 29,4800 15,4151 12,5880 29,4800
JWCONSTR – – – 20,7527 14,3773 20,7527
TIM 9,5310 21,3927 30,2281 10,5868 8,8553 30,2281
WARIMPEX – – – 10,1744 14,6961 14,6961
WIELTON – – – 15,0190 19,2787 19,2787
08OCTAVA 10,9562 13,6859 65,9230 10,6060 13,7201 65,9230
STALPROFI – 11,6410 19,5309 9,7455 18,6330 19,5309
NOWAGALA – – 10,6160 9,3896 6,3658 10,6160
POLAQUA – – – 15,0899 15,1562 15,1562
HAWE – – – 54,8138 27,7122 54,8138
MIDAS 13,7471 9,6144 83,5924 32,5986 18,5363 83,5924
BBIDEVNFI 12,4190 10,0742 36,7028 19,5745 32,1584 36,7028
ORCOGROUP – – – 25,5925 29,1338 29,1338
ZURAWIE – – 23,0076 14,1079 18,1179 23,0076
SKOTAN 9,6178 11,6260 77,3393 34,6474 30,9840 77,3393
MOSTALEXP 13,9113 11,1730 28,7682 25,3105 13,1628 28,7682
LUBAWA 12,1361 20,7639 30,8301 12,5163 10,9199 30,8301
MIT 9,5310 21,3574 35,4106 20,8545 13,8470 35,4106
BBIZENNFI 16,1487 15,0597 23,2731 20,8622 14,9940 23,2731
HUTMEN 9,5310 10,6610 37,5906 20,6713 31,9475 37,5906
COGNOR 9,5310 17,3953 56,2119 17,7737 33,6472 56,2119
BORYSZEW 28,5179 12,6752 20,2145 14,0582 44,2242 44,2242
PROCHNIK 9,5310 21,1970 39,3902 15,1346 14,5712 39,3902
KREZUS 12,0628 10,9199 47,8704 36,5424 21,1309 47,8704
PONAR 9,5310 14,2873 40,2196 66,7519 25,6720 66,7519
IBSYSTEM 9,5310 24,4805 49,8991 13,9197 48,1838 49,8991
06MAGNA 13,4348 12,6971 8,1225 43,4840 16,0037 43,4840
HYGIENIKA – – 24,3495 29,1406 19,9129 29,1406
OPTIMUS 14,7862 17,0075 21,9214 38,8658 15,1107 38,8658
ATLANTIS 9,5310 22,3144 52,6367 42,0503 26,7641 52,6367
RUBICON 14,7506 12,0628 16,5864 37,1942 18,7742 37,1942
KOLASTYNA – – – 21,9859 20,2027 21,9859
SWIG80 7,9746 3,2866 3,6951 5,0314 3,6840 5,0314
Źródło: [Tomasik, 2011].

do góry